2018年11月29日上午9点半，应我校经济学院邀请，成都理工大学林宇教授在人文楼516会议室做了题为“结构突变下金融风险传染效应研究”专题讲座。
林教授首先报告了专题研究的核心内容，运用高维藤copula函数来研究多个市场间的风险传染效应，建立HMM模型刻画金融收益波动率的多波动状态，消除主观因素对波动状态刻画的误判, 从而能够更加有效地刻画金融市场的多波动状态。
结合我院教师申报国家社科基金和国家自科基金等项目遇到的实际问题，林宇教授作为国家自然科学基金项目主持人，同时作为国家自然科学基金国家社科基金丶教育部人文社科基金同行评审专家，详细介绍了国家自然科学基金申请文本写作的选题、写作过程的注意事项、文字表述以及研究成果总结等，并分享了自己在申报国家自然科学基金过程遇到的问题及改进方式。与会老师与林教授进行了热烈的互动讨论，林教授详细解答了老师们提出的关于基金申请文本写作相关问题及报告中技术分析模型估计和算法问题，老师们普遍反映收获很大。
讲座由张国胜教授主持，我校金融及期证系部分教师聆听了讲座。
